検証結果（日記）のページ

「為替トレーディングシステムの勉強部屋」の日記ページへようこそ！！日々の検証結果を掲載しますので、参考にして下さい。

2005/7/10 (Sun) 65MA-3CC(USDJPY)

①対象；USDJPY
②評価期間；11992/05/18～2005/06/10
③USD換算値；\110/USD
④トレーディングシステム；65MA-3CC
⑤出典；売買システム入門
　　　　（パン・ローリング株式会社）

⑥結果；
************************************************************
“システム標準値”
価格が65日MA(移動平均)を上抜き
3日間終値が65日MA(移動平均)より上にあったら買い
価格が65日MA(移動平均)を下抜き
3日間終値が65日MA(移動平均)より下にあったら売り

NetPrft(総利益)：$5,478
Pfact(利益/総損失)：1.63
MaxDD(最大ドローダウン)：-$2,418
#Trds(検証期間中の総トレード数)：67
%Prft(勝率)：28%
ROA(総資産利益率)：227%
K-ratio：1.29
Sharp-ratio：0.34

（注）仮想手数料$20を含む
************************************************************
“最適値”
価格が63日MA(移動平均)を上抜き
3日間終値が63日MA(移動平均)より上にあったら買い
価格が63日MA(移動平均)を下抜き
3日間終値が63日MA(移動平均)より下にあったら売り
（ストップ・ロス=エントリー価格の1.028倍
利食い=エントリー価格1.052倍）

NetPrft(総利益)：$6,491
Pfact(利益/総損失)：1.34
MaxDD(最大ドローダウン)：-$3,111
#Trds(検証期間中の総トレード数)：140
%Prft(勝率)：38%
ROA(総資産利益率)：209%
K-ratio：1.41
Sharp-ratio：0.43

************************************************************

⑦考察；
トレンドフォロー戦略の一種です

この通貨ペアはトレンド傾向がはっきりしているので
割合に利益がでやすいです

しかし、勝率が低いのと最大ドローダウンが大きいのが
気になるところです

************************************************************
このブログはテクニカル分析結果のみを記載していますので、
下記については各々のページを見て下さい。

分析ルール
 対象通貨ペア
 分析結果の見方

また、私のホームページ
外国為替取引のテクニカル分析
も見て下さいね

出典の売買システム入門は
システム構築のアイディアが満載です

貴方の戦略の参考になると思います

詳細は下記をご覧下さい

外国為替取引テクニカル分析結果

2005/6/21 (Tue) 久々でぇ～す(^o^)

この所　ホームページの作成に労力を使うのと
色々なテクニカル分析の勉強等で
この分析結果日記の更新ができませんでした

（ホームページは下記です）
http://fxstudys.fc2web.com/index.html

本来　このページは時間の空いた時に
一般的なテクニカル手法を用いた外国為替取引の分析結果を
掲載する予定でした

しかし、これからは公開されているトレーディングシステムの
検証結果を掲載してみようと思います

Trader Online plというホームページに
数々のシステムコードが載っていますので
これをそのまま使って　検証してみようかな･･･っと
（URLは下記；英語です）
http://trader.online.pl/

公開ベースのものですから　そのまま使えるとは思いませんが
もしかしたら･･･

と言うより　システムアイディアの勉強になればと思います

その他のテクニカル分析結果も順次掲載していますので
こちらも見て下さい
http://npower.blog10.fc2.com/

ご意見・お問合せは
npower21105@yahoo.co.jp
まで(^O^)

2005/3/16 (Wed) 移動平均－三角形移動平均③－

３番目に三角形移動平均のクロス・オーバー法による成績を見てみましょう。
三角形移動平均線は加重方法が違う以外は加重移動平均に似ています。加重移動平均は直近のデータに最も重い加重を課します。逆に単純移動平均はすべてのデータに等しく加重しているともいえます。この三角形移動平均では、加重の中心はデータの中央部分に割り当てられます。

対象通貨ペアはEURUSDで、分析に用いたデータ等は単純移動平均と同じです。

ストップ・ロス、利食い設定なしの結果は次の通りです。
《結果》
利益が最大となる設定は、短期；32日、中期；34日で
総利益=$3,850、PFact=2.64、最大DD=-$562、
総トレード数=41、勝率=53%、K-ratio=4.29、
SHarp-ratio=1.25でした。

（語句の説明は以下の日記を見てくださいね）
http://plaza.rakuten.co.jp/fxsysdestudy/diary/200501110000/

《考察》
単純移動平均の結果と比較すると、トレード数ははほぼ同じで、総利益を始めとする主要指標が減少しており、全体的に成績が悪化していると考えられます。
また、加重移動平均と比較すると、トレード数が倍以上あるのに、殆どの主要指標で成績が良くなっています。
これは、EURUSDについては、至近の価格影響よりも中間の価格影響、更にはこれまでの平均の価格影響の方が大きいと言えると思います。メジャー通貨ペアだから？？でしょうか。USDJPYは至近の価格影響が大きかったのですが･･･。（近い話題に反応し易いってこと？）
ただ、やはり総トレード数が少なく、全体の分析データの信憑性ということでは、いまいちか？と思われます。

2005/3/10 (Thu) 移動平均－加重移動平均④－

次に、同様の通貨・期間等でストップ・ロスをエントリー価格の1～4倍、利食いをエントリー価格の1～6倍に設定して分析しました。

《結果》
利益が最大となる設定は、短期；40日、中期；41日で
ストップ・ロス；2.6倍、利食い；5.8倍
総利益=$5,139、PFact=8.30、最大DD=-$393、
総トレード数=19、勝率=52%、K-ratio=3.53、
SHarp-ratio=1.67でした。

（語句の説明は以下の日記を見てくださいね）
http://plaza.rakuten.co.jp/fxsysdestudy/diary/200501110000/

《考察》
結果として、ストップ・ロスの設定により最大ドローダウンが更に減少して、全体の成績がストップ・ロス、利食い設定なしの場合より向上しています。

ただ、相変わらず総トレード数は少なく（全19回）、この通貨ペアでこの期間ならば、単純移動平均の方が歩があると思います。

また、今回の分析でも平均のトレード期間は約１ケ月以上となりますので、スワップ金利が大きいと、この点にも考慮する必要があると思います。

《おまけ》EURJPYの分析も平行して実施中でぇす。詳しくは、
http://plaza.rakuten.co.jp/fxsysdestudy/diary/
を見て下さいね。

2005/3/8 (Tue) 移動平均－加重移動平均③－

２番目に加重移動平均のクロス・オーバー法による成績を見てみましょう。
加重移動平均は、直近ｎ日間における加重平均で、直近の値段にウエイトを置いた移動平均です。
このため、加重移動平均は単純移動平均よりも価格の動きに近くなります。
対象通貨ペアはEURUSDで、分析に用いたデータ等は単純移動平均と同じです。
ストップ・ロス、利食い設定なしの結果は次の通りです。
《結果》
利益が最大となる設定は、短期；38日、中期；42日で
総利益=$3,528、PFact=5.70、最大DD=-$539、
総トレード数=18、勝率=55%、K-ratio=3.93、
SHarp-ratio=1.13でした。

（語句の説明は以下の日記を見てくださいね）
http://plaza.rakuten.co.jp/fxsysdestudy/diary/200501110000/

《考察》
USDJPYで見られたように直近価格の影響が大きいため成績が良くなるのか？と期待したのですが、単純移動平均よりも全体的に成績が悪くなっています。
各数値だけを見ると、そこそこのように見えますが、総トレード数が18回と極端に少ないため、これら数値自体が信用できるものではありません。
仮にこの数値を信じるにしても、約11年間で18回のトレードでは、やる気も起きないでしょうが･･･

次の 5件